DWS8 - przebywał na sygnale od 18 września, bardzo krótko bo zmienność na rynku tureckim jest wciąż ponad przeciętna. A skoro tak to jasnym było, że przy którymś z kolejnych mocniejszych ruchów w dół stop nie wytrzyma. Co prawda wykres w czasie ostatnich dwóch dni nie wykazuje mocnego spadku, ale to właśnie wcześniejsze sesje zdecydowały o zejściu w okolice stop. Wczoraj zaś kropla wypełniła czarę i przy tak niewielkim obsunięciu sygnał został wygenerowany. Wynik kwalifikuje inwestycję do kategorii POMYŁKA.
Dość podobnie sytuacja wygląda w przypadku HSBC4, tu mieliśmy już dość istotne wyjście w górę ale w pewnym momencie nastąpiło załamanie. Różnica też pojawia się kiedy spojrzymy na wynik, tu strata okazuje się być nieco większa. Ale też kategoria POMYŁKA.
Ważne jest, że tym razem nie otwierałem inwestycji tak więc strat nie ma w portfelu realnym. A statystyki zmierzają do stanu równowagi jak było w tym przypadku do przewidzenia.
Z kolei dzisiejsze wyceny przynoszą sygnał zacieśnienia stop dla funduszu DWS7 jak widać na wykresie taki wzrost warto nieco lepiej chronić.
Witam
OdpowiedzUsuńW związku z małą zmiennością na parkietach od S&P do WIG może jakiś przegląd "głównych" indeksów od Rosji przez Azję (Turcja, Chiny, Indie, Japonia) po Brazylię.
Pozdrawiam
Max, czy nie za wcześnie skreślasz Investors Turcja... dziś wzrosty były...miałeś stop loss na 5% ustawiony.... myślałem ze właśnie w niego wejdziesz z UNK4...
OdpowiedzUsuńto trochę nie tak ... po pierwsze w moim produkcie nie mam dostępu do DWS8, a po drugie wyjście wczorajsze nie oznacza że stop był ustawiony na 5% był nieco szerszy, ale nie wiem czy jest sens to drążyć statystycznie był sygnał rozpocząłem pomiar pojawił się kolejny więc pomiar zakończony.
OdpowiedzUsuńJesli dobrze pamietam to w przypadku funduszu tureckiego jednym z argumentow przeciw byl 7% wzrost na gieldzie w dniu publikacji wycen (a wyceny mamy zawsze z dnia poprzedniego w powyzszym funduszu) wiec jesli ktos na podstawie sygnalu byl skory nabyc jednostki to w najlepszym wypadku nastapilo to z 2'u dniowym poslizgiem od sygnalu/wyceny. W zwiazku z powyzszym prawdopodobnie bardziej trafne byloby analizowanie pomijanych sygnalow z notowan/wycen z dnia sygnalu przesunietych o 2 dni.
OdpowiedzUsuń