Uważny czytelnik zapewne spostrzegł gwiazdkę, w poprzednim wpisie tego tematu. jednocześnie proste obliczenia sugerować mogą nieścisłość. Dlatego dzisiejszy wpis poświęcę na wyjaśnienie o co chodzi, a ponadto postaram się podsumować sygnały omówione dotychczas.
Zacznę od tego co może budzić wątpliwości, otóż w pierwszym odcinku podsumowania wspomniałem o 145 inwestycjach jako pochodnej 290 sygnałów, a po części siódmej jeśli policzyć inwestycje mamy ich o 6 więcej. Skąd więc ta różnica, wyjaśnienie proste w ostatnim dniu w portfelu było 10 funduszy, a kończąc zaliczyłem tę dziesiątkę do inwestycji mimo iż nie było sygnałów sprzedaży, po prostu eksperyment został zamknięty. Na każdą inwestycję przypadały dwa sygnały kupna i sprzedaży, a w tym przypadku tylko kupna. Tak więc do pełnego rachunku brakło 10 sygnałów sprzedaży. A licząc inaczej można powiedzieć, że pięciu inwestycji nie można było w ten sposób wykazać.
A teraz sedno odcinka czyli statystyka inwestycji
1 Wejścia na minę - 23 - 15,23%
2 Pomyłki - 36 - 23,84%
3 Neutralne - 35 - 23,18%
4 Sukcesy - 38 - 25,17%
5 Hity - 19 - 12,58%
RAZEM - 151
39,07% - to ryzyko poniesienia strat, zaś szansa zarobku to 37,75%. Można też popatrzeć na sprawę tak gwarancją, że nie będzie strat są rezultaty 3+4+5, a to daje 60,93 %. Na koniec wypada po raz kolejny przypomnieć w jakich warunkach prowadzone były badania. Kolejną zaletą SUFLERA jest fakt, że założenia do badań zostały przyjęte przed przystąpieniem do eksperymentu, prowadzonego i dokumentowanego na blogu z tygodnia na tydzień. Teoretyczne założenia zostały empirycznie sprawdzone, w jak się okazało bardzo trudnych warunkach.
_6690.jpg)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz