Jak na maj, można powiedzieć bardzo dobry miesiąc, a szczególnie jeśli zauważyć, że osiągnięty mniej niż połową portfela. Dwa z czterech funduszy zarobiły w tym czasie ponad 6%, a wszystkie przyniosły zysk. Stąd wynik na koniec miesiąca porównywalny z niektórymi rocznymi lokatami. Nie było w tym czasie żadnych zmian w portfelu, choć pokusa istniała część funduszy pokazało sygnały. Ale słusznie uznałem jak się okazuje za zbyt ryzykowne. Ostateczny wynik za miesiąc to 3,47%, pozostaje czekać na realizację scenariuszy opisanych dla kluczowych rynków i ewentualne nieco bardziej wiarygodne sygnały.
Cieszy również fakt, że w maju dokonało się przeskalowanie wykresu o jeden poziom w górę, oznacza to bowiem, że mimo braku wpłat portfel notuje historyczne maksima. Na dodatek jak to na wiosnę wykres zazielenił się nieco i wyraźnie widoczna jest tendencja zmniejszajęcej się ilości świeczek czerwonych.
Cieszy również fakt, że w maju dokonało się przeskalowanie wykresu o jeden poziom w górę, oznacza to bowiem, że mimo braku wpłat portfel notuje historyczne maksima. Na dodatek jak to na wiosnę wykres zazielenił się nieco i wyraźnie widoczna jest tendencja zmniejszajęcej się ilości świeczek czerwonych.
MIESIĄC (V) +3,47%
KWARTAŁ (III 12 - V 13) +6,87%
PÓŁROCZE (XII 12 - V 13) +20,14%
ROK (VI 12 - V 13) +54,92%
DWA LATA (VI 11 - V 13) +49,08%
ROK 2013 +4,59%
A poszczególne fundusze w maju pracowały następująco:
Następne podsumowanie tygodnia już z przesuniętym o jedną świeczkę wykresem.
Mamy też kolejną serię sygnałów. Osłabienie złotego powoduje dalszą sygnalizację na "SEGach", tym razem pokazały SEG2023 i SEG2024, ponadto TEMP5 również wyceniany w euro fundusz obligacyjny. I wreszcie bazujący głównie na indeksie S&P SKAN5. Oczywiście z tych samych przyczyn co poprzednio odpuszcza SEGi oraz można też przyjąć TEMP5. Z kolei SKAN5 odrzucam z racji powstania na indeksie S&P formacji przesilenia (podwójny szczyt). A co za tym idzie ryzyka wejścia rynków za oceanem w należną im korektę.
A ponadto mamy dwa sygnały zacieśnienia stop, dla zrównoważonego KAHA1, sygnał z 30 lipca 2012
oraz dla bazującego na rynku amerykańskim ML2, sygnał z 7 marca 2013
