Tydzień temu opisałem jak zbudowałem swoje narzędzie, dziś kilka słów o tym jak działa i jak z niego korzystam. Przypomnę trzy moim zdaniem najważniejsze kryteria. Najwięcej zarabia na wzrostach. Najmniej traci na spadkach. Daje największe stopy zwrotu. Opisałem je nieco dokładniej wcześniej, ale ten ostatni element wymaga słów kilka komentarza. Otóż miałem dylemat, co do długości czasu pomiaru dłuższe (półroczny, roczny itd.) okazały się nieskuteczne. W moim odczuciu całkowicie znosiły znaczenie dwóch pozostałych elementów. Powodowało to całkowitą zależność od wyników historycznych. Dlatego od pewnego czasu skupiłem się na kwartale i miesiącu. Miesiąc dawał tak częste zmiany, że właściwie trzeba by co tydzień dokonywać dwa trzy transfery. Z kolei kwartał nie pokazywał w tym czasie żadnych niemal zmian. Stąd kompromis polegający na uśrednieniu wyniku kwartalnego i miesięcznego. Wiele sygnałów krótko terminowych zostało w ten sposób odfiltrowanych. Jednocześnie pojawiły się jakieś symptomy zwiększenia czujności systemu.
W efekcie każdy z 95 funduszy Skandii w moim systemie ma przypisane 4 wyrażone w procentach wartości:
1) Miesięczna stopa zwrotu
2) Kwartalna stopa zwrotu
3) Odległość od dołka
4) Odległość od szczytu
Pierwsze trzy mają wartości nieujemne, czwarta wartość niedodatnią. Wszystkie też składają się na wskaźnik wedle którego tworzony jest ranking. Zasada budowy wskaźnika jest banalna. Sumuję odległość od dołka z odległością od szczytu, a do tego dodaję średnią obu stóp zwrotu. A pierwsza 10 z zaznaczeniem daty wyceny zamieszczona na blogu. Nie oznacza to jednak, ze te fundusze należy kupować. (Wystarczy porównać aktualny portfel z top10). O zasadach korzystania z rankingu następnym razem.
